第190章 华尔街信息传播指南（上）（1/2）

2008年9月8日，星期一。

伦敦，金丝雀码头。苏格兰皇家银行（rbs）投行部大楼。

格林威治时间下午两点，纽约股市刚刚开盘半小时。而在伦敦，这已经是常规交易时段的尾声了。

rbs信贷衍生品交易台的高级清算经理托马斯·希尔，正用两根手指揉著发胀的太阳穴。从早上雷曼宣布破產开始，他的邮箱就被各种紧急確认函塞满了。

大老板们在楼上的玻璃会议室里已经关了六个小时，传出来的消息全是坏的。rbs持有多少雷曼的未结算票据？多少隔夜回购？多少直接贷款？

没有人能给出精確数字，但每个人都知道，那个数字绝对足以让今年的奖金池彻底清零。

“托马斯，“坐在他隔壁工位的初级分析师马克滑著转椅靠了过来，手里拿著一叠刚列印出来的文件，脸色有些发白，“远星资本的结算请求。纽约那边发过来的。“

托马斯停下揉太阳穴的动作，睁开眼睛。

“far star？“

他接过文件，“他们来要钱了？“

“嗯。信用事件触发通知。“

马克指著文件上加粗的黑体字，“確认cds敞口，並要求儘快追足保证金。当然他们也接受提前结算，如果不走isda拍卖流程，他们要求我们提供双边协商报价。“

托马斯快速扫过金额。单单雷曼的名义本金就有六个多亿美元。这只是rbs作为九条通道之一承接的份额。

如果按照市场目前对雷曼债券残值的悲观预期（可能只有十美分甚至更低），rbs在这个单一客户身上就要赔付超过五个亿美元。

“fuck，这些美国佬简直是吸血鬼。“马克忍不住骂了一句。

“雷曼的尸体还没凉透，他们就已经开始割肉了。我们在这个破单子上要赔掉整个部门好几年的利润，估计以后不用想著奖金了。“

托马斯没有接话。他的目光在长长的附件清单上移动，那是远星在六月份建仓时提交的“宏观对冲篮子“完整標的列表。

为了合规和保证金计算，这种篮子交易必须列明所有底层资產的权重。

他的视线在一排排代码上扫过：leh（雷曼）、aig、wm（华盛顿互惠）、wb（美联银行）、c（花旗）……

然后，他的目光停住了。

“马克。“

托马斯的声音突然变了，那种因为要赔钱而產生的烦躁消失了，取而代之的是一种极其古怪的语调。

“你看这里。“他用笔尖点了点清单的倒数第二行和最后一行。

马克凑过去，顺著笔尖看去。

gs（高盛集团），权重10%

ms（摩根史坦利），权重10%

马克愣住了。他眨了眨眼睛，確认自己没有看错那些代码。

“高盛和大摩？“